همبستگی، شدت رابطه خطی دو مجموعه داده را در یک نمونه مشخص توصیف می‌کند. در معامله معمولاً بازده‌ها را مقایسه می‌کنیم، نه صرفاً سطح قیمت دو نمودار. این عدد ابزار توصیف مواجهه است، نه ضمانت پوشش ریسک یا پیش‌بینی جهت بعدی.
عدد ۰٫۷ چه معنایی ندارد؟
ضریب پیرسون از منفی یک تا مثبت یک است. مثبت ۰٫۷ یعنی رابطه خطی مثبت در داده انتخابی؛ به معنای هم‌جهتی ۷۰٪ کندل‌ها نیست. صفر هم الزاماً استقلال دو متغیر را ثابت نمی‌کند. رابطه خطی ضعیف ممکن است در کنار وابستگی دیگری وجود داشته باشد.
برای محاسبه چه چیزی را ثابت نگه داریم؟
دو نماد، منبع قیمت، زمان‌بندی یکسان کندل‌ها، نوع بازده و طول پنجره را بنویسید. برای نمونه می‌توان بازده ساده روزانه را به صورت «قیمت امروز تقسیم بر قیمت دیروز، منهای یک» محاسبه کرد. روزهای تعطیل و داده گمشده را هم‌تراز کنید؛ جای خالی را بی‌دلیل قیمت ثابت نگذارید.
در یک صفحه گسترده، تابع CORREL روی دو ستون بازده هم‌طول نمونه‌ای از محاسبه پیرسون است. عددی برای پنجره ۲۰ روزه ممکن است با عدد ۱۲۰ روزه متفاوت باشد؛ در این درس ضریب ثابتی برای EUR/USD یا طلا ارائه نمی‌شود.
مواجهه ارزی را از ضریب جدا ببینید
خرید EUR/USD و GBP/USD هر دو شامل فروش دلار است؛ اما به دلیل تفاوت حجم، نوسان و رفتار یورو و پوند، نمی‌توان گفت ریسک دقیقاً دوبرابر شده است. خرید EUR/USD و USD/CHF نیز پوشش کامل و تضمینی نمی‌سازد.
جایگزین‌کردن سه موقعیت با یک موقعیت سه‌برابری، همان سبد نیست. کارمزد هم لزوماً کمتر نمی‌شود، چون بسیاری از هزینه‌ها با حجم متناسب‌اند و ابزارها رفتار متفاوت دارند.
تمرین دو پنجره
همبستگی بازده روزانه دو جفت را در دو پنجره با پایان یکسان حساب کنید. سپس یک روز شوک را پیدا و تغییر هر جفت را جدا بررسی کنید. اگر ضریب پنجره‌ها تغییر کند، آیا سبد همان پوشش قبلی را دارد؟ پاسخ: بدون بررسی حجم و مواجهه نمی‌توان نتیجه گرفت؛ ضریب گذشته تعهدی درباره آینده نیست.
برای ارزیابی سبد، جمع زیان سناریوها، مواجهه هر ارز و هزینه نگه‌داری را کنار هم ببینید. همبستگی مثبت یا منفی به‌تنهایی آربیتراژ بدون ریسک ایجاد نمی‌کند.
پرسش‌های متداول
پاسخ کوتاه به سؤال‌های رایج این آموزش
آیا همبستگی منفی یعنی سود یک معامله زیان دیگری را جبران می‌کند؟
نه لزوماً. اندازه موقعیت‌ها، شدت حرکت، زمان و هزینه‌ها تعیین‌کننده‌اند و رابطه ممکن است تغییر کند.
آیا همبستگی با درصد روزهای هم‌جهت یکسان است؟
خیر. درصد هم‌جهتی و ضریب پیرسون دو معیار متفاوت با اطلاعات متفاوت‌اند.
هنوز سؤالی دارید؟ در بخش دیدگاه‌ها بپرسید
منابع و مطالعه بیشتر
منابع برای بررسی تعریف‌ها و محدودیت‌های ذکرشده‌اند؛ تأیید سوددهی یک روش یا اعتبار یک ارائه‌دهنده نیستند.
درس‌های مرتبط
یادداشت تهیه: این نسخه با کمک هوش مصنوعی بازنویسی و محاسبات نمونه آن بررسی شده است؛ به نام متخصص انسانی یا نتیجه آزمون معاملاتی منتشر نمی‌شود. مثال‌ها فرضی‌اند. این آموزش توصیه شخصی سرمایه‌گذاری نیست.
پرسش‌ها و دیدگاه‌ها ۰
سؤالتان درباره این آموزش یا تجربه یادگیری‌تان را بنویسید.